اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average چیست؟ جامع ترین آموزش

تحلیل‌گران و معامله‌گران بازارهای مالی برای آن‌که بتوانند روند و نقاط مهم قیمت را در چارت شناسایی کنند، از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورهایی که برای شناسایی روند استفاده می‌شود، «میانگین متحرک» (Moving Average) است. این اندیکاتور با نشان‌دادن میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص می‌تواند بهترین نقاط قیمت برای واکنش (برگشت یا ادامه روند) را نشان دهد. این اندیکاتور خیلی پیچیده نیست، اما نکاتی دارد که باید در موقع استفاده آن‌ها را رعایت کنید تا نتیجه بهتری بگیرید. اکثر اندیکاتورهای پیرو روند از قیمت فعلی عقب هستند، ولی با استفاده درست از آن‌ها می‌توان مسیر قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد. در ادامه خواهید دانست اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست و چطور می‌توانید از آن برای معاملات خود استفاده کنید.

معمولا کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، همیشه به‌دنبال بهترین تحلیل‌ها و ابزارها برای معاملات خود هستند. مجموعه اپوفایننس با امکانات بی‌نظیری که در زمینه فعالیت‌های مالی دارد، برای فعالین بازار مالی یک گزینه فوق‌العاده و شاید بهترین بروکر فارکس محسوب می‌شود. در این بروکر انواع معاملات فارکس و سهام، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها قابل معامله است. همچنین علاوه‌بر معاملات شخصی می‌توانید از پلن معاملاتی سایر تریدرهای حرفه‌ای مطابق با حجم سرمایه خود در پلتفرم سوشال ترید این بروکر استفاده کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور بسیار کاربردی در بررسی روند قیمت است. این ابزار با فیلترکردن نوسانات قیمت، میانگینی از حرکت آن در بازه زمانی مشخص را به‌صورت یک خط بر روی چارت نشان می‌دهد. با جلو رفتن خط زمان، این خط نیز به جلو می‌رود و مسیر قیمت را ثبت می‌کند، به دلیل حرکت این خط با مسیر قیمت به آن «میانگین متحرک» می‌گویند.

میانگین‌ متحرک داده‌های قبلی از قیمت را ثبت می‌کند تا روند کلی بازار مشخص شود. بااین‌حال چون با داده‌های قبلی سروکار دارد، یک اندیکاتور پیش‌بینی‌کننده محسوب نمی‌شود و صرفا یک شاخص پیروی از روند را تشکیل می‌دهد. خط میانگین متحرک بر روی چارت از میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص به دست می‌آید. این اندیکاتور کندل‌های بسته شده از قیمت یک سهام را در دوره‌های مشخص زمانی با هم جمع و بر تعدادشان تقسیم می‌کند.

میانگین متحرک می‌تواند برای شناسایی جهت روند یا تعریف سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شود. همچنین می‌توانید از ترکیب MA با اندیکاتورهای دیگر مانند Bollinger Bands، MACD و McClellan Oscillator یک استراتژی مانند استراتژی مکدی و مووینگ اوریج بسازید که در شناخت روند و تایید ورود یا خروج به شما کمک کند. با توجه به این‌که اندیکاتور مووینگ اوریج یک اندیکاتور پیش‌بینی‌کننده قیمت محسوب نمی‌شود، اما می‌توانید آن را با سایر اندیکاتورها و ابزارها ترکیب کنید تا یک پیش‌بینی از آینده قیمت به‌دست آورید.

میانگین متحرک ساده SMA و نمایی EMA

دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک رایج در بازارهای مالی، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین‌های متحرک ساده (SMA)، میانگین قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص می‌کنند، در حالی که میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهند.

از میانگین متحرک برای تولید سیگنال با تقاطع (کراس) قیمت استفاده می‌کنند. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند، یک سیگنال صعودی تولید می‌شود. هنگامی که قیمت‌ها به زیر میانگین متحرک می‌روند، سیگنال نزولی تولید می‌شود. کراس اوورهای قیمتی را می‌توان با معامله در روند بزرگ‌تر ترکیب کرد. میانگین متحرک طولانی‌تر آهنگ روند بزرگ‌تر را تعیین می‌کند و میانگین متحرک کوتاه‌تر سیگنال‌ها را تولید می‌کند. فقط زمانی که قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک طولانی‌تر باشند، به‌دنبال تلاقی‌های قیمتی صعودی خواهیم بود.

ضریب تاخیر در اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

از آنجا که میانگین‌های متحرک بر‌اساس داده‌های گذشته بازار هستند، تمایل دارند از این داده‌ها عقب بمانند. هرچه میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر بیشتری دارد. به‌علاوه، نوع میانگین متحرک بر تأخیر تأثیر می‌گذارد. EMA یا میانگین‌ متحرک نمایی که به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد، کمتر از SMA یا میانگین متحرک ساده تأخیر خواهند داشت، که به همه داده‌های گذشته وزن برابری می‌دهد.

برای مثال: اندیکاتور میانگین متحرک 10 روزه (کوتاه مدت) قیمت را بهتر نشان می‌دهد و مدت کوتاهی پس از چرخش قیمت‌ها تغییر می‌کند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت نسبت به قیمت سریع تغییر و حرکت می‌کنند. در مقابل، میانگین متحرک 100 روزه حاوی داده‌های گذشته زیادی است که سرعت آن را کاهش می‌دهد. میانگین‌های متحرک طولانی‌مدت مانند نفتکش‌های بزرگ هستند که دیر حرکت و تغییر می‌کنند. برای تغییر مسیر در مقایسه با میانگین متحرک 10 روزه، حرکت قیمت بزرگ‌تر و طولانی‌تری برای میانگین متحرک 100 روزه لازم است.

نمودار بالا SPDR S&P 500 ETF (SPY) را با EMA 10 می‌بینید که از نزدیک، قیمت‌ها را دنبال می‌کند و SMA 100 روزه دورتر از قیمت‌ها است. حتی با کاهش قیمت در ژانویه تا فوریه، SMA 100 روزه این کاهش قیمت را ثبت نمی‌کند، زیرا میانگین تمام 100 روز گذشته را مدنظر قرار می‌دهد. SMA 50 روزه بین میانگین‌های متحرک 10 و 100 روزه ضریب تاخیر به حساب می‌آید.

هنگام انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک مناسب برای نمودار، عامل تاخیر را در نظر داشته باشید و آن را در اهداف، سبک تحلیلی و افق زمانی‌تان برای معامله در نظر بگیرید. سعی کنید با هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی، بازه‌های زمانی و اوراق بهادار مختلف را تست کنید تا یک میانگین متحرک مناسب پیدا کنید.

محاسبات قیمت در میانگین های متحرک

همه میانگین‌های متحرک، میانگین تعداد معینی از نقاط داده قبلی را می‌گیرند، اما هر نوع میانگین متحرک آن نقاط داده را متفاوت محاسبه می‌کند.

فرمول محاسبه قیمت در میانگین متحرک ساده

یک میانگین متحرک ساده با محاسبه میانگین قیمت یک اوراق بهادار در تعداد معینی از دوره‌ها تشکیل می‌شود. اکثر میانگین‌های متحرک بعد از بسته‌شدن قیمت (بسته‌شدن کندل) ایجاد می‌شوند. برای مثال، میانگین متحرک ساده 3 روزه، مجموع سه روزه بسته‌شدن کندل‌ها، تقسیم بر 3 است. همانطور که از نامش پیداست، با بسته‌شدن کندل جدید، میانگین متحرک داده‌های قدیمی را با در دسترس قرارگرفتن داده‌های جدید حذف می‌کند و باعث می‌شود میانگین در امتداد مقیاس زمانی حرکت کند.

روز اول، میانگین متحرک به سادگی پنج روز گذشته را پوشش می‌دهد. در روز دوم، اندیکاتور میانگین متحرک اولین نقطه داده (11) را حذف می‌کند و نقطه داده جدید (16) را اضافه می‌کند. روز سوم میانگین متحرک با حذف اولین نقطه داده (12) و اضافه کردن نقطه داده جدید (17) ادامه می‌یابد. در مثال بالا، قیمت‌ها به تدریج از 11 به 17 در مجموع هفت روز افزایش می‌یابد. همان‌طور که می‌بینید مقدار میانگین متحرک، درست زیر آخرین قیمت است. به عنوان مثال، میانگین متحرک روز اول برابر با 13 و آخرین قیمت 15 است. قیمت‌ها در چهار روز قبل کمتر بوده و این باعث می‌شود میانگین متحرک عقب بیفتد.

فرمول محاسبه قیمت در میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) با اعمال وزن بیشتر به قیمت‌های اخیر، تاخیر را کاهش می‌دهد. وزن اعمال‌شده برای آخرین قیمت به تعداد دوره‌های میانگین متحرک بستگی دارد. EMA با میانگین متحرک ساده متفاوت است، زیرا محاسبات EMA در یک روز مشخص، بستگی به محاسبات آن روز با تمام روزهای قبل دارد. برای آن‌که بتوانید میانگین متحرک نمایی 10 روزه را محاسبه کنید، به اطلاعاتی بیش از 10 روز نیاز دارید.

سه مرحله برای محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. ابتدا برای مقدار اولیه EMA باید میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید. یک میانگین متحرک نمایی (EMA) باید از جایی شروع شود. بنابراین یک میانگین متحرک ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولین محاسبه استفاده می‌شود. دوم، ضریب وزنی را محاسبه کنید. سوم، میانگین متحرک نمایی را برای هر روز بین مقدار اولیه EMA و امروز با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار EMA دوره قبل محاسبه کنید. به فرمول زیر توجه کنید.

ضریب وزنی در اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در میانگین متحرک نمایی 10 دوره زمانی، برای قیمت اخیر عدد 18.18 درصدی را اعمال می‌کند. یک EMA 10 دوره‌ای را می‌توان EMA 18.18٪ نیز نامید. EMA 20 دوره‌ای، وزن 9.52٪ را برای آخرین قیمت اعمال می‌کند (2/(20+1) = 0.0952). توجه داشته باشید که وزن‌دهی برای دوره زمانی کوتاه‌تر از وزن‌دهی برای دوره زمانی طولانی‌تر است. در واقع، هر بار که دوره میانگین متحرک دو برابر می‌شود، وزن به نصف کاهش می‌یابد.

اگر می‌خواهید از درصد خاصی برای میانگین متحرک نمایی EMA استفاده کنید، می‌توانید از فرمول زیر برای تبدیل آن به دوره‌های زمانی استفاده کنید و سپس آن مقدار را به عنوان پارامتر میانگین متحرک نمایی EMA وارد کنید:

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

هنگام اضافه‌کردن میانگین متحرک به نمودار خود، اولین کاری که باید انجام دهید، این است که از میانگین متحرک نمایی یا ساده، یکی را انتخاب کنید. اگرچه تفاوت‌های واضحی بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی وجود دارد، اما بر یکدیگر برتری ندارند. اگر می‌خواهید میانگین متحرک نمایی یا ساده را برای تحلیل خود انتخاب کنید، باید مطابق با استراتژی شما باشد.

میانگین‌های متحرک نمایی تاخیر کمتری دارند و نسبت به تغییرات اخیر قیمت آن حساس‌تر هستند. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده تغییر می‌کند.

از طرف دیگر میانگین‌ متحرک ساده نشان‌دهنده میانگین واقعی قیمت‌ها برای کل دوره زمانی است. به این ترتیب، میانگین‌ متحرک ساده ممکن است برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت مناسب‌تر باشد.

دوره‌های زمانی در میانگین متحرک چطور کار می‌کنند؟

طول اندیکاتور میانگین متحرک به افق زمانی معامله‌گر و اهداف تحلیلی او بستگی دارد. میانگین متحرک کوتاه (5-20 دوره) برای روندهای کوتاه‌مدت و استراتژی اسکالپ با مووینگ اوریج مناسب است. تحلیل‌گرانی که به روندهای میان‌مدت علاقه‌مند هستند، میانگین‌های متحرک طولانی‌تری را انتخاب می‌کنند که ممکن است بین 20 تا 60 دوره افزایش یابد. سرمایه‌گذاران بلندمدت میانگین متحرک با 100 دوره یا بیشتر را ترجیح می‌دهند. بسیاری از تحلیل‌گران از ترکیب میانگین متحرک 50 دوره و 200 دوره با هم استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک معمولاً براساس داده‌های قیمت بسته می‌شوند. بااین‌حال، این شاخص را می‌توان برای انواع دیگر داده‌های قیمت (باز، زیاد یا کم)، داده‌های حجمی یا حتی سایر اندیکاتورها اعمال کرد. مثال زیر نموداری را نشان می‌دهد که SMA 50 روزه روی کندل‌ها اعمال می‌شود و متحرک نمایی 20 روزه روی نشانگر RSI اعمال می‌شود.

تفسیر کلی میانگین متحرک

میانگین متحرک می‌تواند برای شناسایی روند و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود. کراس‌اوورها با قیمت یا میانگین متحرک دیگر می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیل‌گران با ایجاد چندین خط میانگین متحرک و تفسیر تعامل بین چندین MA هم‌زمان، چارت را بهتر تجزیه و تحلیل می‌کنند.

چگونه با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یک روند را شناسایی کنیم؟

جهت میانگین متحرک اطلاعات مهمی را در مورد قیمت‌ها نشان می‌دهد. افزایش میانگین متحرک نشان می‌دهد که قیمت‌ها به طور کلی در حال افزایش هستند. کاهش میانگین متحرک نشان می‌دهد که قیمت‌ها به طور متوسط در حال کاهش هستند. افزایش میانگین متحرک بلندمدت منعکس‌کننده یک روند صعودی بلند‌مدت و کاهش میانگین متحرک بلندمدت نشان‌دهنده یک روند نزولی بلندمدت است.

میانگین متحرک صعودی (Bullish Moving Average)

این اصطلاح زمانی به‌کار می‌رود که خط میانگین متحرک ساده بلندمدت، توسط دو میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت با افزایش قیمت قطع (کراس) می‌شود.

میانگین متحرک نزولی (Bearish Moving Average)

این اصطلاح برعکس اصطلاح قبلی است. زمانی که خط میانگین متحرک ساده بلندمدت، به‌واسطه دو میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت با کاهش قیمت قطع می‌شود.

در بالا دانستید که اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست و با روش کار آن آشنا شدید. این اندیکاتور زمانی که با سایر ابزارها در چارت ترکیب شود، می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای معاملات صادر کند. البته خطای این اندیکاتور در عقب‌افتادگی زمانی آن است که با سایر اندیکاتورها مثل MACD یا RSI می‌توان این خطا را کاهش داد. با استفاده از میانگین متحرک اطلاعات قابل توجهی از مسیر روند به‌دست می‌آوریم که از مزایای این اندیکاتور محسوب می‌شود. همچنین کراس‌اورهایی که از ترکیب چند میانگین متحرک در دوره‌های زمانی مختلف به‌دست می‌آید، نقاط معاملاتی خوبی محسوب می‌شود. اگر بتوانید دوره زمانی مناسب خود را برای معامله پیدا کنید، با ترکیب میانگین متحرک و معامله در جهت روند، درصد موفقیت شما در معاملات به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.