از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معامله در بازارهای مالی نیازمند داشتن دیدی عمیق نسبت به بازار، شرایط سیاسی، اقتصادی و تسلط بر ابزارهای تحلیل است؛ اما سؤال مهم این است که معاملات الگوریتمی چه کمکی در این راستا به شما خواهد کرد؟
آیا معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ، یک حیله است یا مواردی که درباره آن گفته می‌شود حقیقت دارد؟
84% معاملات در NYSE (New York Stock Exchange) و 60% معاملات LSE و 40% معاملات NSE با استفاده از الگوتریدینگ انجام می‌شود و به نظر می‌رسد دیر یا زود این آمارها در تمام بازارهای مالی جهان رشد قابل‌توجهی بکند. لینک منبع خبر

معاملات الگوریتمی چیست؟

فرض کنیم شما یک استراتژی معاملاتی دارید که با انجام بندهای آن استراتژی می‌توانید در بازار معامله کنید. استراتژی به شما می‌گوید کجا خرید کنید، کجا بفروشید و کجا سود خود را حفظ کنید یا با زیان خارج شوید.
برای انجام این کار باید پشت کامپیوتر خود بنشینید و بازار را رصد کنید و با گرفتن سیگنال خرید یا فروش به معامله وارد شوید و با رسیدن به اهداف معاملاتی خود و یا رسیدن قیمت به حد زیان، معامله خود را ببندید و این پروسه را مجدداً انجام دهید.

اجازه بدهید مفروضات زیر را باهم انجام‌شده و درست تلقی کنیم:
1.    شما به مهارت تکنیکال و طراحی استراتژی معاملاتی کاملاً مسلط هستید.
2.    شما استراتژی خود را در گذشته بازار به‌دقت بررسی کردید و از کارکرد خوب آن درگذشته مطمئن هستید.
3.     پس به نظر می‌رسد که تا زمانی که به استراتژی معاملاتی خود با تمام جزییات پایبند بمانید، همه‌چیز به‌خوبی پیش برود. این جمله به این معنی است که احساسی عمل نکنید، تخمین نزنید، حد زیان‌ها و حد سودهای خود را بدون دلیل تغییر ندهید.
4.     تازه بعد از انجام همه مراحل بالا هنوز کار تمام نشده است. پارامترهای زیادی هنوز هستند که باید بررسی کنید تا بتوانید به‌صورت مستمر در بازار سود ده باشید.
به‌عنوان مثلاً شما باید همیشه و در بازه‌های زمانی مشخص استراتژی خود را در بازار بک تست (نحوه گرفتن بک تست در آموزش  برنامه نویسی  mql5) بگیرید و مطمئن شوید تغییرات ناگهانی بازار مشکلی برای استراتژی معاملاتی شما به وجود نمی‌آورد. یا مثلاً باید بدانید که داشتن یک استراتژی واحد برای بازارها و محصول‌های مختلف کاری بسیار پر ریسک است و شما باید بتوانید استراتژی‌های مختلفی داشته باشید تا در شرایط مختلف بازار بتوانید سود کسب کنید. همچنین شما باید به‌صورت مستمر بازار را رصد کنید تا بتوانید برای استراتژی‌های خود، محصول‌های مناسبی را پیدا کنید.
اما همه ما میدانیم مغز انسان طوری طراحی‌شده که همیشه از ما در برابر خطرات محافظت می‌کند. یکی از این خطرات، خستگی ناشی از کار تکراری است. وقتی کار دقیقی را به‌صورت مستمر و طولانی انجام می‌دهیم مغز دچار خطا می‌شود و این خطا هشداری است برای ما تا استراحت کنیم. وقتی در اثر کار مداوم و تکراری خسته می‌شویم، پارامترهای تصمیم‌گیری را کم می‌کنیم تا بتوانیم سریع‌تر و کم خطاتر این کارها را انجام دهیم؛ و همین مورد باعث زیان ما در بازار مالی می‌شود چون پارامترهایی که حذف کردیم در تصمیم‌گیری ما مهم بوده‌اند.
 از شما سؤالی دارم:
چه می‌شد اگر می‌توانستیم شخص مورد اعتمادی را پیدا کنیم که بتوان تمام کارهای بالا را به او سپرد؟
به این صورت که تنها کار ما تمرکز بر استراتژی بود و کار او پیدا کردن بازار مناسب، بک تست، مدیریت ریسک و سرمایه، حتی روانشناسی معامله‌گری باشد و او با درصد خطای نزدیک به 0 تمام این کارها را به‌صورت مرتب و دقیق انجام دهد.
اجازه بدهید این شخص را به شما معرفی کنم: معاملات الگوریتمی!
شما باید استراتژی معاملاتی خود را به زبان قابل‌فهم برای کامپیوتر درآورید و بقیه کارها را به او بسپارید. کامپیوتر با سرعتی هزاران برابر شما بازارها و محصول‌ها را رصد می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را به شما می‌گوید و اگر به او اجازه داده باشید، خودش هم برای شما معامله می‌کند!

مزایای معاملات الگوریتمی:

عواطف و احساسات انسانی =0
کامپیوترها احساسات ندارند (حداقل فعلاً!) و ما می‌توانیم از این مورد به‌عنوان برتری استفاده کنیم. در معاملات دستی این مورد سمی بسیار کشنده برای معامله گران آماتور است.
ترس، طمع، خشم، معامله بیش‌ازحد و ... مواردی هستند که ما را از تصمیم‌گیری درست در معامله‌گری بازمی‌دارد. کامپیوترها تصمیم‌های خود را بر اساس عوامل خارج از دستورهایی که به او داده‌شده نمی‌گیرد. وقتی احساسات را از دایره تصمیم‌های خود در معامله‌گری حذف کنید، چندین گام از بقیه معامله گران سنتی جلوتر خواهید بود.
 دقت و سرعت = 100
میزان خطای انسانی در کامپیوترها صفر درصد است همچنین سرعت انجام عملیات و تحلیل‌ها نیز هزاران برابر بیشتر از انسان است. آیا تابه‌حال برای شما اتفاق نیفتاده که معامله را اشتباه باز کنید، در قرار دادن حد زیان و یا حد سود اشتباه کنید و یا حجم اشتباهی را انتخاب کنید؟
حتماً برای همه شما و من اتفاق افتاده است ولی درصورتی‌که دستورهای دقیق را به کامپیوتر بدهیم، کامپیوتر با دقت 100 درصد آن‌ها را اجرا می‌کند.
شاید در بهترین حالت انسان بتواند یک سفارش معامله را بعد از تحلیل، در 10 یا 15 ثانیه در بازار قرار دهد درحالی‌که 10 ثانیه برای کامپیوتر چندین قرن به‌حساب می‌آید.
قابلیت مقیاس‌پذیری
شما به‌راحتی می‌توانید یک استراتژی را به‌سرعت بر روی تمام محصول‌های بازار و یا چندین محصول مختلف بررسی کنید و از نتیجه آن مطلع شوید.

قابلیت بهینه‌سازی

هر استراتژی معاملاتی دارای پارامترهای ورودی است که توسط معامله‌گر تنظیم می‌شوند. سؤال مهم اینجا است که مقدار این پارامترها چقدر باید باشند تا بهترین جواب را برای معامله‌گر به دنبال داشته باشند؟ (البته تعریف بهترین جواب، خود مسئله مهمی است که باید در مورد آن با دقت بحث شود در اینجا فرض ما از بهترین جواب، کمترین میزان ریسک واردشده به سرمایه و درعین‌حال بیشترین میزان سود است)
مقادیر پارامترهای ورودی برای هر محصول و هر بازار عدد متفاوتی است و پیدا کردن آن به‌صورت دستی، کاری غیرممکن است چون در ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی مقدار حالاتی که باید از بین آن‌ها انتخاب کنیم، به چند ده هزار حالت می‌رسد.

واقعیاتی در مورد الگو تریدینگ:

•    واقعیت این است که شما باید پا را از محدوده راحتی خود فراتر بگذارید و دانش جدیدی را بیاموزید. این دانش، آموختن یکی از زبانه‌ای برنامه‌نویسی معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی مانند mql، python و یا R است و وقتی‌که یاد گرفتید باید بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با دقت بسیار پیاده‌سازی کنید. کد نویسی بی‌دقت بسیار می‌تواند برای نتیجه‌ای که می‌خواهید از معاملات الگوریتمی خود بگیرید، خطرناک باشد.
•    سخت‌افزار مناسب و ایرادهای فنی
برای استفاده از الگو تریدینگ باید سخت‌افزار قوی داشته باشید ضمن اینکه باید این نکته را هم بدانید که ایرادهای فنی مانند خرابی سخت‌افزار، قطعی اینترنت و یا قطعی برق می‌تواند بر کار شما تأثیر بگذارد. البته به نظر من این موارد در مقابل مزایایی که از الگو تریدینگ به دست می‌آورید بسیار ناچیز هستند.
•    خطا در داده‌های ورودی
وقتی می‌خواهید از استراتژی معاملاتی خود در گذشته تست بگیرید، باید از کیفیت داده‌های قیمتی گذشته مطلع شوید و این داده‌ها باید باکیفیت بسیار بالایی باشند تا بتوانید به نتیجه‌ای که از بک تست خود می‌گیرید، اطمینان کنید.
سخن آخر
پیشرفت تکنولوژی باعث تغییر در تمام جنبه‌های زندگی بشر شده است. بازارهای مالی هم از این تغییرات مستثنا نیستند. استفاده از معاملات الگوریتمی با سرعت بسیار زیادی در حال رشد هستند. با افزایش قدرت محاسباتی کامپیوترها، کامپیوتر به ابزاری اصلی برای معامله‌گران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است.
کامپیوترها می‌توانند با سرعت بسیار بالایی اطلاعات را جمع‌آوری کنند و با توجه به آن‌ها وارد معامله شوند. نیازی نیست قدرت محاسباتی و دقت کامپیوتر را با انسان مقایسه کنیم، چون جواب آن واضح است.
در بازارهای پیشرفته دنیا، مارکت¬میکر¬ها، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بازیگران اصلی محسوب می¬شوند، از کامپیوتر برای تحلیل و معاملات خود استفاده می‌کنند.
معامله‌گران، با استفاده از کامپیوترها، می‌توانند تحلیل‌های پیچیده‌تری انجام دهند و بسیار سریع وارد موقعیت معاملاتی شده یا از آن خارج شوند.

در شکل زیر، رشد معاملات الگوریتمی را از سال 2003 تا 2012 مشاهده می‌کنید.

این سرعت رشد بسیار قابل‌توجه بوده و این عدد در سال 2015 به عدد 93% رسیده است (منبع: کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی، نوشته سید امید موسوی)
تغیر تکنولوژی باعث تغییر مشاغل در دنیا می‌شود و این مسئله کار را برای صاحبان مشاغل بسیار سخت کرده است؛ چون این امکان وجود دارد که در زمان بسیار کوتاهی کل کسب¬وکار ورشکسته شود.
تا همین چهار سال پیش، در تهران در هر محله‌ای چندین آژانس مسافربری شهری وجود داشت. با ورود اسنپ و استقبال عمومی مردم از آن، صاحبان این کسب‌وکار به‌سرعت ورشکسته شدند.
همین موضوع در بازارهای مالی هم اتفاق خواهد افتاد. به دلیل حجم بالای اطلاعات در دنیای مالی و تعداد زیاد متغیرهای تحلیلگری، کامپیوترها بسیار بهتر و کاراتر از انسان قادر به معامله خواهند بود. پس معامله‌گران سنتی که پیش¬تر می‌توانستند در بازارهای مالی سود خوبی کسب کنند، دیگر نمی¬توانند با ابرکامپیوترها و معامله‌گران الگوریتمی رقابت کنند.
یک مسئله بدیهی در بازار وجود دارد و آن این است که وقتی در اثر انجام معامله‌ای زیان می‌کنید، طرف مقابلتان سود می‌کند و برعکس.
در گذشته، به¬طورمعمول طرف مقابلتان انسانی شبیه خودتان بود با توانایی‌های به نسبت مشابه که شکست دادن او برای یک معامله‌گر حرفه‌ای کار خیلی سختی نبود.
باگذشت زمان، کم‌کم رقیبتان کامپیوتر است، با توانایی هزاران برابر شما!
شاید بگویید که هنوز کامپیوتری ساخته نشده که بتواند مثل انسان فکر کند. موافقم؛ ولی در اینجا مسئله مهم تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن است. در این مورد هم کامپیوترها بسیار بهتر، سریع‌تر و کم خطاتر عمل می‌کنند.